Adx เคลื่อนไหว เฉลี่ย ซื้อขาย กลยุทธ์

ADX: ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของกระแสการซื้อขายในทิศทางที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ใช้เพื่อระบุว่าราคามีแนวโน้มเป็นอย่างมาก ในหลายกรณีเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ดีที่สุด หลังจากที่ทุกแนวโน้มอาจเป็นเพื่อนของคุณ แต่แน่ใจว่าจะช่วยให้รู้ว่าใครเป็นเพื่อนของคุณ ในบทความนี้ในบทความนี้ตรวจสอบค่าของ ADX เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้มอย่างดี ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ADX ADX ใช้ในการหาปริมาณความแรงของแนวโน้ม การคำนวณ ADX ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการขยายช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเริ่มต้นคือ 14 บาร์แม้ว่าจะใช้ช่วงเวลาอื่น ๆ ADX สามารถใช้กับยานพาหนะเพื่อการค้าเช่นหุ้นกองทุนรวมกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยนและฟิวเจอร์ส (สำหรับการอ่านพื้นหลังให้ดู Exploring Oscillators and Indicators: Directional Index และ Discerning Movement with Average Directional Index - ADX) ADX ถูกวางแผนเป็นเส้นเดียวที่มีค่าตั้งแต่ศูนย์ต่ำถึงสูง 100 ADX ไม่ใช่ - ทิศทางมันจะลงทะเบียนแนวโน้มแรงว่าราคามีแนวโน้มขึ้นหรือลง ตัวบ่งชี้จะถูกจัดวางไว้ในหน้าต่างเดียวกับเส้น DMI (Directional Movement Indicator) ซึ่งเป็นที่มาของ ADX (รูปที่ 1) สำหรับส่วนที่เหลือของบทความนี้ ADX จะแสดงแยกต่างหากในแผนภูมิเพื่อการศึกษา ที่มา: ตารางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ TDAmeritrade รูปที่ 1: ADX เป็นทิศทางที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยการเพิ่มขึ้นของขาขึ้นและขาลง เมื่อ DMI สูงกว่า - DMI ราคาจะเคลื่อนตัวขึ้นและ ADX จะวัดความแข็งแกร่งของขาขึ้น เมื่อ DMI สูงกว่า DMI ราคาจะเคลื่อนตัวลงและ ADX จะวัดความแข็งแกร่งของขาลง ภาพที่ 1 เป็นตัวอย่างของการย้อนกลับของขากลับไปสู่ขาลง สังเกตว่า ADX เพิ่มขึ้นในช่วงขาขึ้นเมื่อ DMI สูงกว่า - DMI เมื่อราคาอ่อนตัวลง DMI ทะลุ DMI และ ADX ปรับตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อวัดความแข็งแกร่งของขาลง ค่าความเข้มของค่าความเข้มแนวโน้ม ADX ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งและมีกำไรมากที่สุดในการค้า ค่านี้มีความสำคัญสำหรับการแยกแยะระหว่างเงื่อนไขแนวโน้มและแนวโน้มที่ไม่ใช่แนวโน้ม ผู้ค้าจำนวนมากจะใช้การอ่านค่า ADX เกินกว่า 25 เพื่อชี้ให้เห็นว่าความแรงของแนวโน้มมีความแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์ ตรงกันข้ามเมื่อ ADX ต่ำกว่า 25 หลาย ๆ จะหลีกเลี่ยงกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม รูปที่ 2: ค่า ADX และความแรงของเส้นแนวโน้มต่ำ ADX เป็นสัญญาณของการสะสมหรือการแจกจ่าย เมื่อ ADX อยู่ต่ำกว่า 25 สำหรับบาร์มากกว่า 30 บาร์ราคาจะเข้าสู่สภาวะช่วงและรูปแบบราคามักจะหาได้ง่ายกว่า ราคาขยับขึ้นและลงระหว่างความต้านทานและการสนับสนุนเพื่อหาการขายและการซื้อดอกเบี้ยตามลำดับ จากเงื่อนไขต่ำ ADX ราคาในที่สุดจะแบ่งออกเป็นแนวโน้ม ในรูปที่ 3 ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากช่องทางราคา ADX ต่ำไปสู่ขาขึ้นโดยมี ADX ที่แข็งแกร่ง ที่มา: TDAmeritrade Strategy Desk รูปที่ 3: เมื่อ ADX ต่ำกว่า 25 ราคาจะเข้าสู่ช่วง เมื่อ ADX ขึ้นเหนือ 25 ราคามีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้ม ที่มา: ตารางยุทธศาสตร์ TDAmeritrade รูปที่ 4: ระยะเวลาของ ADX ต่ำทำให้เกิดรูปแบบราคา แผนภูมินี้แสดงรูปถ้วยและมือจับที่เริ่มขึ้นเมื่อ ADX สูงขึ้นกว่า 25 ทิศทางของเส้น ADX เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอ่านแนวโน้มความแรง เมื่อเส้น ADX เพิ่มขึ้นความแข็งแกร่งของแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นและราคาจะเคลื่อนไปตามทิศทาง เมื่อเส้นลดลงความแข็งแกร่งของแนวโน้มจะลดลงและราคาจะเข้าสู่ช่วงการพักการรวมตัวหรือการรวมตัว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้โปรดดู Retracement or Reversal: รู้ความแตกต่าง) ความเข้าใจผิดโดยทั่วไปคือเส้น ADX ที่ร่วงลงหมายถึงแนวโน้มการย้อนกลับ เส้น ADX ที่ลดลงหมายถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มจะอ่อนตัวลง แต่โดยปกติแล้วไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มจะพลิกกลับเว้นเสียแต่ว่ามีจุดสูงสุดในราคา ตราบเท่าที่ ADX อยู่เหนือ 25 เป็นที่ดีที่สุดในการคิดถึงเส้น ADX ที่ลดลงอย่างไม่แข็งแรง (รูปที่ 5) ที่มา: TDAmeritrade Strategy Desk รูปที่ 5: เมื่อ ADX อยู่ต่ำกว่า 25 แนวโน้มอ่อนแอ เมื่อ ADX อยู่เหนือ 25 และสูงขึ้นแนวโน้มมีความแข็งแกร่ง เมื่อ ADX อยู่เหนือ 25 และร่วงลงแนวโน้มจะลดลง โมเมนตัมแนวโน้มชุดของยอด ADX นอกจากนี้ยังมีการแสดงภาพของโมเมนตัมแนวโน้มโดยรวม ADX ระบุไว้อย่างชัดเจนเมื่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียโมเมนตัม โมเมนตัมคือความเร็วของราคา ชุดของ ADX ที่สูงขึ้นหมายถึง peaks โมเมนตัมแนวโน้มเพิ่มขึ้น ชุดของยอด ADX ที่ต่ำกว่าหมายถึงแนวโน้มโมเมนตัมกำลังลดลง มียอด ADX สูงกว่า 25 ถือว่าแข็งแรงแม้ว่าจะเป็นยอดที่ต่ำกว่าก็ตาม ในช่วงขาขึ้นราคาอาจยังคงเพิ่มขึ้นตามการชะลอตัวของ ADX เนื่องจากอุปทานของค่าโสหุ้ยจะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม (รูปที่ 6) การรู้ว่าเมื่อโมเมนตัมของแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้ามั่นใจในการปล่อยผลกำไรแทนการออกก่อนที่แนวโน้มจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามชุดของยอด ADX ที่ต่ำกว่าคือคำเตือนเพื่อดูราคาและจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจในการซื้อขายที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากสัญญาณวัตถุประสงค์ไม่ใช่อารมณ์ ที่มา: ตารางยุทธศาสตร์ TDAmeritrade รูปที่ 6: ยอด ADX สูงกว่า 25 แต่มีขนาดเล็กลง แนวโน้มมีการสูญเสียโมเมนตัม แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงเหมือนเดิม ADX ยังสามารถแสดงความแตกต่างของโมเมนตัม เมื่อราคาทำสูงขึ้นและ ADX ทำให้มีค่าต่ำลงมีความแตกต่างในเชิงลบหรือไม่ยืนยัน โดยทั่วไปความแตกต่างไม่ได้เป็นสัญญาณสำหรับการกลับรายการ แต่เป็นการเตือนว่าโมเมนตัมของแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นการเหมาะสมที่จะกระชับการหยุดขาดทุนหรือรับผลกำไรบางส่วน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู Divergences โมเมนตัมและอัตราการเปลี่ยนแปลง) เมื่อใดก็ตามที่แนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรก็เป็นเวลาที่จะประเมินและจัดการความเสี่ยง ความแตกต่างอาจนำไปสู่ความต่อเนื่องของแนวโน้มการรวมการแก้ไขหรือการกลับรายการ (ภาพที่ 7) ที่มา: TDAmeritrade Strategy Desk ภาพที่ 7: ราคาทำยอดสูงขึ้นในขณะที่ ADX มีส่วนต่ำกว่า ในกรณีนี้ความแตกต่างเชิงลบทำให้เกิดการกลับรายการแนวโน้ม การใช้ราคาเชิงกลยุทธ์ของ ADX เป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในแผนภูมิ อ่านราคาก่อนจากนั้นอ่าน ADX ในบริบทของราคาที่ทำ เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ใด ๆ ควรเพิ่มสิ่งที่ราคาเดียวไม่สามารถบอกเราได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่นแนวโน้มที่ดีที่สุดจะเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาของการรวมช่วงราคา การฝ่าวงล้อมจากช่วงเกิดขึ้นเมื่อมีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเกี่ยวกับราคาซึ่งจะให้ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ไม่ว่าจะเป็นอุปทานมากกว่าอุปสงค์หรือความต้องการมากกว่าอุปทานก็เป็นความแตกต่างที่สร้างโมเมนตัมราคา การแหย่ไม่ยากที่จะตรวจจับได้ แต่บ่อยครั้งพวกเขามักล้มเหลวในการดำเนินการหรือจบลงด้วยการเป็นกับดัก แต่ ADX บอกคุณเมื่อ breakouts ถูกต้องโดยการแสดงเมื่อ ADX มีความแข็งแรงพอสำหรับราคาที่จะมีแนวโน้มหลังจากที่ฝ่าวงล้อม เมื่อ ADX เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 25 เป็น 25 ขึ้นไปราคาจะสูงพอที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ตรงกันข้ามมักจะมองได้ยากเมื่อราคาเปลี่ยนจากแนวโน้มไปสู่ช่วง ADX แสดงให้เห็นเมื่อแนวโน้มลดลงและกำลังเข้าสู่ช่วงรวมช่วง เงื่อนไขช่วงที่มีอยู่เมื่อ ADX ลดลงจากข้างบน 25 ไปต่ำกว่า 25 ในช่วงที่มีแนวโน้มเป็นด้านข้างและมีข้อตกลงราคาทั่วไประหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ADX จะคดเคี้ยวไปด้านข้างใต้ 25 จนกว่าความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานจะเปลี่ยนไปอีกครั้ง (ดูเพิ่มเติมเทรนด์เทรนด์หรือช่วง) ADX ให้สัญญาณกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อรวมกับราคา ขั้นแรกให้ใช้ ADX เพื่อพิจารณาว่าราคามีแนวโน้มหรือไม่เป็นไปตามแนวโน้มและเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับเงื่อนไข ในสภาพเทรนด์รายการจะทำใน pullbacks และดำเนินการในทิศทางของแนวโน้ม ในเงื่อนไขช่วงกลยุทธ์การเทรนด์จะไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการค้าสามารถทำได้ในการผกผันที่สนับสนุน (ยาว) และความต้านทาน (สั้น) สรุป: หาแนวโน้มที่เป็นมิตรกำไรที่ดีที่สุดมาจากการซื้อขายเทรนด์ที่แข็งแกร่งและหลีกเลี่ยงสภาวะช่วง ADX ไม่เพียง แต่ระบุเงื่อนไขที่เทรนด์ช่วยให้ผู้ประกอบการพบว่าแนวโน้มการค้าที่แข็งแกร่งที่สุด ความสามารถในการหาปริมาณความแข็งแกร่งของแนวโน้มเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ค้า ADX ยังระบุเงื่อนไขช่วงดังนั้นผู้ค้าจะไม่ติดตรึงเพื่อพยายามเทรดในการดำเนินการด้านราคาด้านข้าง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าราคามีการแตกออกไปจากช่วงที่มีกำลังเพียงพอที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบเทรนด์ ADX แจ้งเตือนผู้ค้าด้วยการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของแนวโน้มเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงสามารถจัดการได้ ถ้าคุณต้องการแนวโน้มที่จะเป็นเพื่อนของคุณคุณจะไม่ปล่อยให้ ADX กลายเป็นคนแปลกหน้า การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ รอบการจัดหาเงินทุนที่นักลงทุนซื้อหุ้นจาก บริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าการประเมินมูลค่าวางไว้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ (ADX) ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX), ตัวบ่งชี้ทิศทางการลบ (-DI) และตัวบ่งชี้ทิศทางบวก (DI) เป็นตัวชี้วัดทิศทางของทิศทางที่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนที่แบบทิศทางเดียว (Directional Index) ระบบการค้าที่พัฒนาโดย Welles Wilder Wilder ออกแบบ ADX กับสินค้าและราคารายวันในใจ แต่ตัวบ่งชี้เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับหุ้น ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) วัดความแรงของแนวโน้มโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของแนวโน้ม อีกสองตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ทิศทางบวก (DI) และตัวบ่งชี้ทิศทางการลบ (-DI) จะเสริม ADX ด้วยการกำหนดทิศทางแนวโน้ม ใช้ร่วมกันแผนภูมิสามารถกำหนดทั้งทิศทางและความแรงของแนวโน้ม Wilder มีตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทิศทางในหนังสือ 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการค้าทางเทคนิค หนังสือเล่มนี้ยังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ Average True Range (ATR), ระบบ Parabolic SAR และ RSI แม้จะมีการพัฒนาก่อนอายุคอมพิวเตอร์ Wilder0s ตัวบ่งชี้จะไม่น่าเชื่อรายละเอียดในการคำนวณของพวกเขาและได้ยืนการทดสอบของเวลา การเคลื่อนไหวทิศทาง (Directional Movement) การเคลื่อนไหวแบบ Directional Movement (DM) และ Minus Directional Movement (-DM) เป็นหัวใจสำคัญของดัชนี Directional Index (ADX) Wilder กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับต่ำสุดติดต่อกันสองข้อด้วยความแตกต่างระหว่างความคิดฟุ้งซ่าน การเคลื่อนที่ของทิศทางเป็นบวก (บวก) เมื่อระดับสูงในปัจจุบันสูงกว่าระดับก่อนหน้าสูงกว่าค่าต่ำสุดที่ต่ำกว่าค่าต่ำปัจจุบัน นี้เรียกว่าพลวัตทิศทาง (DM) แล้วเท่ากับปัจจุบันสูงลบก่อนสูงให้เป็นบวก ค่าเชิงลบจะถูกป้อนเป็นศูนย์เท่านั้น การเคลื่อนที่ของทิศทางเป็นค่าลบ (ลบ) เมื่อค่าต่ำสุดที่ต่ำกว่าค่าปัจจุบันที่ต่ำกว่าค่าปัจจุบันที่สูงและลบก่อนค่าสูง สิ่งนี้เรียกว่า Minus Directional Movement (-DM) เท่ากับค่าต่ำสุดที่ต่ำกว่าค่าต่ำปัจจุบันซึ่งเป็นค่าบวก ค่าเชิงลบจะถูกป้อนเป็นศูนย์เท่านั้น แผนภูมิด้านบนแสดงตัวอย่างการคำนวณ 4 แบบสำหรับการเคลื่อนที่ตามทิศทาง การจับคู่ครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงบวกระหว่างความคิดฟุ้งซ่านของการเคลื่อนไหวพลัส (DM) ที่แข็งแกร่ง การจับคู่ครั้งที่สองแสดงวันที่ภายนอกที่มีการเคลื่อนที่ของทิศทางการลบ (-DM) การจับคู่ครั้งที่สามแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างจุดต่ำสุดของการเคลื่อนไหวทิศทางการลบ (-DM) ที่แข็งแกร่ง การจับคู่ครั้งสุดท้ายจะแสดงภายในวันซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวตามทิศทาง (ศูนย์) ทั้งการเคลื่อนไหวทิศทางบวก (DM) และการเคลื่อนที่ของทิศทางที่ลบ (-DM) เป็นลบและยกเลิกกันและกัน ค่าลบจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ ทุกวันภายในจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เป็นศูนย์ การคำนวณขั้นตอนการคำนวณสำหรับ Average Directional Index (ADX) มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ค่าเฉลี่ย True Range (ATR) ไม่ได้ระบุโดยละเอียดเนื่องจากมีบทความ ChartSchool ทั้งหมดสำหรับข้อมูลนี้ โดยทั่วไป ATR คือรุ่น Wilder0 ของช่วงการซื้อขายระยะเวลาสองช่วง รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบพลัส (DM) และการเคลื่อนที่ของทิศทางที่ถูกลบ (-DM) ที่ราบเรียบถูกแบ่งด้วยค่า Average True Range (ATR) ที่ราบรื่นเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดที่แท้จริงของการเคลื่อนที่ ตัวอย่างด้านล่างขึ้นอยู่กับการคำนวณ ADX 14 วัน 1. คำนวณ True Range (TR), Movement Directional Movement (DM) และ Minus Directional Movement (-DM) ในแต่ละช่วงเวลา 2. เรียบค่าระยะเหล่านี้โดยใช้เทคนิคการเรียบของ Wilder0 เหล่านี้จะอธิบายในรายละเอียดในส่วนถัดไป 3. แบ่งการเคลื่อนไหวแบบพลัส (Directional Movement) 14 วันโดยใช้ช่วง True True 14 วันเพื่อค้นหาตัวบ่งชี้ทิศทางบวก 14 วัน (DI14) คูณด้วย 100 เพื่อย้ายจุดทศนิยมสองแห่ง DI14 นี้เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางบวก (เส้นสีเขียว) ที่วางแผนไว้พร้อมกับ ADX 4. แบ่งการเคลื่อนไหวทิศทางที่ถูกลบออก 14 วัน (-DM) โดยใช้ช่วง True True 14 วันเพื่อหาตัวบ่งชี้ทิศทางการลบ (14) ของวันที่ (-DI14) คูณด้วย 100 เพื่อย้ายจุดทศนิยมสองแห่ง นี้ - DI14 เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการลบ (เส้นสีแดง) ที่วางแผนร่วมกับ ADX 5. Directional Movement Index (DX) เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ DI14 น้อยกว่า - DI14 หารด้วยผลรวมของ DI14 และ - DI14 คูณผลลัพธ์โดย 100 เพื่อย้ายจุดทศนิยมในตำแหน่งสองแห่ง 6. หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นเวลาในการคำนวณ Average Directional Index (ADX) ค่า ADX แรกเป็นค่าเฉลี่ย DX เฉลี่ย 14 วัน ค่า ADX ที่ตามมาจะได้รับการปรับให้เรียบโดยการคูณค่า ADX 14 วันก่อนหน้านี้เป็น 13 โดยเพิ่มค่า DX ล่าสุดและหารจำนวนทั้งหมดนี้ด้วย 14. ด้านบนเป็นตัวอย่างสเปรดชีตที่มีขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มีช่องว่างในการคำนวณ 119 วันเนื่องจากต้องใช้เวลาประมาณ 150 รอบในการดูดซับเทคนิคการปรับให้ราบเรียบ ผู้ที่ชื่นชอบ ADX สามารถคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีตนี้และดูรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเลือด กราฟด้านล่างแสดงตัวอย่างของ ADX โดยใช้ Nasdaq 100 ETF (QQQQ) Wilder0s Smoothing ตามที่เห็นในการคำนวณ ADX มีจำนวนมากราบเรียบเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจผลกระทบ เนื่องจากเทคนิคการปรับให้เรียบของ Wilder0 ทำให้สามารถใช้ข้อมูลประมาณ 150 ช่วงเพื่อให้ได้ค่า ADX ที่แท้จริง Wilder ใช้เทคนิคการทำให้เรียบแบบเดียวกันกับการคำนวณ RSI และ Average True Range ของเขา ค่า ADX โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพียง 30 ครั้งจะไม่ตรงกับค่า ADX โดยใช้ข้อมูลในอดีต 150 ครั้ง ค่า ADX ที่มี 150 วันหรือมากกว่านั้นจะยังคงอยู่ เทคนิคแรกใช้เพื่อราบเรียบค่า DM1, - DM1 และ TR1 ของแต่ละช่วงเวลา 14 ช่วง เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา การคำนวณจะต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่งดังนั้นค่าแรกก็คือผลรวมของ 14 งวดแรก ดังแสดงด้านล่างการทำให้เรียบเริ่มต้นด้วยการคำนวณระยะเวลา 14 ครั้งที่สองและดำเนินต่อไปตลอด เทคนิคที่สองใช้ในการราบรื่นค่า DX แต่ละงวดของ DX ให้เสร็จสิ้นโดยใช้ Average Directional Index (ADX) ขั้นแรกให้คำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับ 14 วันแรกเป็นจุดเริ่มต้น การคำนวณที่สองและต่อมาใช้เทคนิคการปรับให้เรียบด้านล่าง: การตีความดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ใช้เพื่อวัดความแข็งแรงหรือจุดอ่อนของแนวโน้มไม่ใช่ทิศทางที่แท้จริง การเคลื่อนที่ของทิศทางถูกกำหนดโดย DI และ - DI โดยทั่วไปแล้ววัวมีขอบเมื่อ DI มีค่ามากกว่า - DI ขณะที่หมีมีขอบเมื่อ - DI มีค่ามากกว่า Crosses ของตัวบ่งชี้ทิศทางเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับ ADX สำหรับระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ ก่อนมองไปที่สัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับตัวอย่างโปรดจำไว้ว่า Wilder เป็นผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน ตัวอย่างในหนังสือของเขามาจากเครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่หุ้น นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวบ่งชี้ของเขาไม่สามารถใช้กับหุ้นได้ บางหุ้นมีลักษณะราคาใกล้เคียงกับสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นและมีแนวโน้มในระยะสั้น หุ้นที่มีความผันผวนต่ำอาจไม่สร้างสัญญาณตามพารามิเตอร์ Wilder0 Chartists อาจจะต้องปรับการตั้งค่าตัวบ่งชี้หรือพารามิเตอร์สัญญาณตามลักษณะของการรักษาความปลอดภัย ความแรงของกระแส (Trend Strength) ที่ระดับพื้นฐานที่สุด (Basic Directional Index: ADX) สามารถใช้เพื่อระบุว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามแนวโน้มหรือไม่ การกำหนดนี้ช่วยให้ผู้ค้าเลือกระหว่างแนวโน้มตามระบบหรือระบบที่ไม่ใช่แนวโน้มต่อไปนี้ Wilder แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีเมื่อ ADX อยู่เหนือ 25 และไม่มีแนวโน้มเกิดขึ้นเมื่ออยู่ต่ำกว่า 20 ดูเหมือนว่าจะมีพื้นที่สีเทาอยู่ระหว่าง 20 ถึง 25 ปีตามที่ระบุไว้ข้างต้น chartists อาจต้องปรับการตั้งค่าเพื่อเพิ่มความไวและสัญญาณ . ADX ยังมีความล่าช้าเนื่องจากเทคนิคการทำให้ราบเรียบทั้งหมด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนใช้ 20 เป็นระดับที่สำคัญสำหรับ ADX แผนภูมิด้านบนแสดง Nordstrom (JWN) ที่มี SMA 50 วันและดัชนีทิศทางเฉลี่ย 14 วัน (ADX) หุ้นปรับตัวลงจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงขาลงที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แต่ ADX ยังคงสูงกว่า 20 จุดเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงขาลงที่แข็งแกร่ง มีช่วงเวลาที่ไม่ใช่เทรนด์สองช่วงเนื่องจากหุ้นมีการปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ ADX ขยับขึ้นเหนือระดับ 20 จุดและยังคงสูงกว่า 20 ปี DI Crossover System Wilder นำเสนอระบบที่ง่ายสำหรับการซื้อขายกับตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนไหวเหล่านี้ ความต้องการแรกคือสำหรับ ADX ที่จะซื้อขายสูงกว่า 25 นี้ช่วยให้มั่นใจว่าราคามีแนวโน้ม อย่างไรก็ตามผู้ค้าจำนวนมากใช้ 20 เป็นระดับหลัก สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ DI ข้ามด้านบน - DI Wilder ใช้จุดเริ่มต้นที่ต่ำสุดของวันที่สัญญาณ สัญญาณยังคงมีผลตราบเท่าที่ระดับต่ำสุดนี้ยังคงอยู่แม้ว่า DI จะข้ามด้านล่าง - DI รอให้ระดับต่ำสุดนี้ถูกเจาะก่อนทิ้งสัญญาณ สัญญาณบวกรั้นนี้จะได้รับแรงหนุนหาก ADX เริ่มขึ้นและมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น เมื่อแนวโน้มการพัฒนาและกลายเป็นผลกำไรผู้ค้าจะต้องรวมการหยุดการสูญเสียและการหยุดต่อเนื่องควรมีแนวโน้มต่อไป สัญญาณการขายจะเรียกเมื่อ - DI ข้ามไปเหนือ DI สัญญาณที่สูงในวันที่สัญญาณขายจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการหยุดขาดทุน แผนภูมิด้านบนแสดง Medco Health Solutions พร้อมด้วยตัวบ่งชี้ทิศทางสามทิศทาง โปรดทราบว่ามีการใช้ 20 แทน 25 เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นสัญญาณ ADX การตั้งค่าต่ำกว่าหมายถึงสัญญาณที่เป็นไปได้มากขึ้น เส้นประสีเขียวแสดงสัญญาณซื้อและเส้นสีแดงแสดงสัญญาณการขาย จุดเริ่มต้นของ Wilders ไม่ได้ถูกรวมไว้เพื่อมุ่งเน้นไปที่สัญญาณบ่งชี้ ตามแผนภูมิแสดงให้เห็นชัดเจนมีมากมาย DI และ DI ข้าม บางส่วนเกิดขึ้นกับ ADX เหนือ 20 ตรวจสอบสัญญาณ อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้สัญญาณเป็นโมฆะ เช่นเดียวกับระบบดังกล่าวส่วนใหญ่จะมี whipsaws สัญญาณที่ดีและสัญญาณไม่ดี กุญแจสำคัญเช่นเคยคือการรวมแง่มุมอื่น ๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวอย่างเช่นกลุ่มแรกของ whipsaws ในเดือนกันยายน 2009 เกิดขึ้นในระหว่างการรวม นอกจากนี้การควบรวมนี้ดูคล้ายธงซึ่งเป็นรูปแบบการรวมตัวที่รัดกุมซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง เราคงจะระมัดระวังในการเพิกเฉยต่อสัญญาณขาลงที่มีรูปแบบการฟื้นตัวต่อเนื่อง สัญญาณการซื้อของในเดือนมิถุนายน 2553 เกิดขึ้นบริเวณบริเวณแนวต้านที่มีการสนับสนุนโดยหักและเส้นค่าเฉลี่ย 50-62 จุด น่าจะเพิกเฉยต่อสัญญาณการซื้อที่อยู่ใกล้กับแนวต้านนี้ แผนภูมิด้านบนแสดง ATampT (T) โดยมีสัญญาณ 3 ตัวในช่วง 12 เดือน สัญญาณทั้งสามนี้ดีมากทำให้ได้กำไรและหยุดการทำงานตามมา Wilders Parabolic SAR อาจถูกนำมาใช้เพื่อตั้งค่าการสูญเสียจุดต่อท้าย สังเกตว่าไม่มีสัญญาณการขายระหว่างสัญญาณการซื้อของเดือนมีนาคมและกรกฎาคม เนื่องจาก ADX ไม่ได้สูงกว่า 20 ปีเมื่อ - DI ข้ามเหนือ DI ในปลายเดือนเมษายน ข้อสรุปการคำนวณตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทิศทางมีความซับซ้อนการตีความหมายคือการดำเนินการที่ตรงไปตรงมาและประสบความสำเร็จในการดำเนินการ DI และ - DI crossovers ค่อนข้างบ่อยและแผนภูมิต้องกรองสัญญาณเหล่านี้ด้วยการวิเคราะห์แบบเสริม การตั้งค่าความต้องการ ADX จะลดสัญญาณ แต่ตัวบ่งชี้ที่เรียบขึ้นนี้มีแนวโน้มที่จะกรองสัญญาณที่ดีหลายอย่างไม่ดี กล่าวอีกนัยหนึ่ง chartists อาจพิจารณาย้าย ADX ไปยังเตาหลังและมุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้ทิศทางในการสร้างสัญญาณ สัญญาณครอสโอเวอร์เหล่านี้จะคล้ายกับสัญญาณที่สร้างขึ้นโดยใช้โมเมนตัมโมเมนตัม ดังนั้นนักคิดชาตินิยมต้องหาที่อื่นเพื่อขอความช่วยเหลือ ตัวชี้วัดตามปริมาณข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มขั้นพื้นฐานและรูปแบบแผนภูมิสามารถช่วยแยกแยะสัญญาณการครอสโอเวอร์ที่แข็งแกร่งออกจากสัญญาณไขว้ที่อ่อนแอได้ ตัวอย่างเช่นผู้ชาตินิยมสามารถมุ่งเน้นไปที่สัญญาณซื้อ DI เมื่อแนวโน้มใหญ่ขึ้นและ - DI ขายสัญญาณเมื่อมีแนวโน้มลดลง SharpCharts ผู้ใช้ SharpCharts สามารถทำเครื่องหมายตัวบ่งชี้ทิศทางทิศทางได้โดยเลือก Average Directional Index (ADX) จากรายการแบบเลื่อนลง โดยค่าเริ่มต้น ADX จะเป็นสีดำตัวบ่งชี้ทิศทางบวก (DI) เป็นสีเขียวและตัวบ่งชี้ทิศทางการลบ (-DI) เป็นสีแดง ทำให้ง่ายต่อการระบุตัวบ่งชี้ทิศทางทิศทาง ในขณะที่ ADX สามารถวางแผนด้านบนด้านล่างหรือด้านหลังพล็อตราคาหลักขอแนะนำให้พล็อตด้านบนหรือด้านล่างเพราะมีสามบรรทัดที่เกี่ยวข้อง สามารถเพิ่มเส้นแนวนอนเพื่อช่วยในการระบุการเคลื่อนไหวของ ADX ตัวอย่างแผนภูมิด้านล่างแสดง SMA 50 วันและพาราโบลา SAR ที่วางแผนไว้หลังพล็อตราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกใช้เพื่อกรองสัญญาณ เฉพาะสัญญาณการซื้อที่ใช้ในการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เมื่อเริ่มต้นแล้วจะสามารถใช้ Parabolic SAR เพื่อกำหนดจุดหยุด คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสดของ ADX ภาพรวมที่แนะนำโดยรวมกับ DI ข้ามข้างต้น - DI การสแกนนี้เริ่มต้นด้วยหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 100,000 หุ้นต่อวันและมีราคาปิดสูงกว่า 10 วันแนวโน้มขาขึ้นจะมีขึ้นเมื่อซื้อขายเหนือ SMA 50 วัน สัญญาณซื้อเมื่อ ADX อยู่เหนือ 20 สัญญาณนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ DI เคลื่อนไปด้านบน - DI โดยรวม Downtrend กับ - DI ข้ามด้านบน DI การสแกนนี้เริ่มต้นด้วยหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 100,000 หุ้นต่อวันและมีราคาปิดสูงกว่า 10 วันแนวโน้มขาลงจะมีอยู่เมื่อซื้อขายต่ำกว่า SMA 50 วัน สัญญาณการขายเป็นไปได้เมื่อ ADX อยู่เหนือ 20 สัญญาณนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ - DI เคลื่อนที่เหนือ DI บทสรุปของบทความ: ดัชนีค่าเฉลี่ยทิศทาง (ADX) ระบุว่าคู่สกุลเงินมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100 คู่ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ด้านข้างแสดงระดับ ADX ต่ำกว่า 30 ขณะที่คู่แนวโน้มแสดงระดับ ADX ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป โปรดจำไว้ว่า ADX เป็นแกนกลางในทิศทางซึ่งหมายความว่าจะไม่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงหรือขาขึ้นหากแนวโน้มมีอยู่หรือไม่ lsquo ฉันสามารถระบุได้ว่าคู่มีแนวโน้มหรือไม่เป็นไรนี่เป็นคำถามทั่วไปที่เราถามใน DailyFX EDU เครื่องมือทั่วไปที่ใช้โดยผู้ค้าจำนวนมากเพื่อตอบคำถามนั้นคือ Average Directional Index (ADX) ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะมีการอธิบายเกี่ยวกับ ADX และวิธีรวมเอาสัญญาณนี้เข้ากับกลยุทธ์ Moving Average Crossover แบบเทรนด์ สิ่งที่ ADX ADX แสดงเป็นค่าระหว่าง 0-100 โดยที่ค่า ADX สูงกว่าคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มมากขึ้น คุณสามารถเห็นได้จากภาพด้านบนว่า ADX ดูคล้ายกับออสซิลเลเตอร์ยอดนิยมเช่น Relative Strength Index หรือ Commodity Channel Index แต่เข้าใจว่า ADX เป็นกลางแบบมีทิศทาง ดังนั้นค่าที่สูงขึ้นไม่ได้หมายถึงคู่เป็นรั้นหรือไม่ค่าที่ต่ำกว่าแสดงคู่เป็นหยาบคาย ค่าที่สูงขึ้นหมายถึงคู่ได้รับแนวโน้ม (ขึ้นหรือลง) และค่าที่ต่ำกว่าหมายความว่าคู่ได้รับการเคลื่อนย้ายไปด้านข้าง คุณอ่าน ADX ได้อย่างไร ADX จะเป็นค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไปผู้ค้าจะหา ADX เกินกว่า 30 เพื่อยืนยันว่าคู่สกุลเงินมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือลดลง ค่าใด ๆ ที่ต่ำกว่า 30 จะหมายถึงคู่หนึ่งเคลื่อนที่ไปข้างหนึ่งและระบบที่ใช้เทรนด์ควรใช้อย่างระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ ให้เราแสดงตัวอย่างชีวิตจริง ด้านล่างนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ครอสโอเวอร์ Simple Moving Average ของช่วง 50 และ 20 บนกราฟรายชั่วโมงของ EURUSD กฎของกลยุทธ์เป็นเรื่องง่ายซื้อเมื่อระยะเวลา 20 ข้ามช่วง 50 และขายได้เมื่อระยะเวลา 20 ปีผ่านไปต่ำกว่าระยะเวลา 50 กลยุทธ์การครอสโอเวอร์นี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ก็ประสบปัญหาในหลายตลาด Learn Forex: Simple Crossover Moving Average (No Trend Filter) สร้างโดย Rob Pasche คุณสามารถเห็นได้ว่าบางส่วนของการค้าได้ดีมากในขณะที่หลายธุรกิจการค้าอื่น ๆ ไม่ได้ เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงธุรกิจการค้าระหว่างตลาดด้านข้างและ ADX ทำอย่างนั้น การใช้กลยุทธ์ Moving Average เฉลี่ยเดียวกันในชาร์ตต่อไปฉันจะกรองธุรกิจการค้าทั้งหมดที่ ADX อยู่ต่ำกว่า 30 และเก็บข้อมูลการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อ ADX อยู่เหนือ 30 ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าฉันกำลังทำธุรกิจการค้าเฉพาะเมื่อ คู่มีแนวโน้มตาม ADX Ive เน้นพื้นที่ ADX 30 เมื่อข้ามเกิดขึ้นเพื่อให้ภาพที่ชัดเจน Learn Forex: Simple Crossover Moving Average (ด้วย Trend Filter) สัญญาณที่เกิดขึ้นในขณะที่ ADX อยู่เหนือ 30 มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เราดำเนินการซื้อขายทั้งหมดที่ EURUSD เคลื่อนไปด้านข้างและมีเพียงธุรกิจที่เปิดซื้อขายในช่วงระยะยาวที่มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นหรือลง คุณอาจสังเกตเห็นว่าธุรกิจการค้าบางอย่างที่ได้รับรางวัลถูกกรองออกไปพร้อมกับธุรกิจที่ไม่ดี แต่ก็โอเค โดยรวมแล้วเราตัดการซื้อขายที่สูญเสียออกไปมากกว่าการชนะการซื้อขายดังนั้นจึงเป็นตัวกรองเชิงบวกโดยรวมสำหรับกลยุทธ์แนวโน้มนี้ การกรองต่อความสำเร็จเป็นสิ่งที่ดีในการทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ แต่จะยิ่งดียิ่งขึ้นในการทราบวิธีใช้ข้อมูลนี้เพื่อกรองธุรกิจที่ไม่ดีออกไป หากคุณใช้ระบบเทรนด์เทรนด์ให้ดูที่การใช้ตัวบ่งชี้ ADX ชุดค่าผสมมีไม่ จำกัด สำหรับอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ ADX นี่เป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Fibonacci Stochastics และ ADX สำหรับแนวโน้มการค้า การค้าที่ดี --- เขียนโดย Rob Pasche สนใจในนักวิเคราะห์ของเรามุมมองที่ดีที่สุดในตลาดหลัก ๆ ดูคู่มือการซื้อขายฟรีของเราที่นี่ DailyFX ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับแนวโน้มที่มีผลต่อตลาดสกุลเงินทั่วโลก