2 Rsi กลยุทธ์

บทนำ Larry Connors พัฒนาขึ้นโดยกลยุทธ์ RSI 2 ช่วงคือกลยุทธ์การซื้อขายโดยเฉลี่ยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลังจากช่วงเวลาที่ถูกต้อง กลยุทธ์ค่อนข้างง่าย Connors แนะนำให้มองหาโอกาสในการซื้อเมื่อ RSI ระยะเวลา 2 ช่วงต่ำกว่า 10 ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงเกินไป ในทางตรงกันข้ามผู้ค้าสามารถมองหาโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่อ RSI 2 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวเหนือ 90 จุดนี่เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ค่อนข้างก้าวร้าวซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเข้าร่วมในแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อระบุท็อปส์ซูหรือพื้นที่สำคัญ ก่อนที่จะดูรายละเอียดโปรดทราบว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ เราไม่ได้นำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายแบบสแตนด์อะโลนที่สามารถใช้งานได้ทันที บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และการปรับแต่งกลยุทธ์ กลยุทธ์นี้มีอยู่สี่ขั้นตอนและระดับจะขึ้นอยู่กับราคาปิด ขั้นแรกระบุแนวโน้มที่สำคัญโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว คอนเนอร์สนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แนวโน้มระยะยาวขึ้นเมื่อการรักษาความปลอดภัยอยู่เหนือ SMA 200 วันและลดลงเมื่อความปลอดภัยต่ำกว่า SMA 200 วัน ผู้ค้าควรมองหาโอกาสในการซื้อเมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วันและโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่ออยู่ต่ำกว่า 200 วัน SMA ประการที่สองเลือกระดับ RSI เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขายภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า Connors ทดสอบระดับ RSI ระหว่าง 0 ถึง 10 สำหรับการซื้อและระหว่าง 90 ถึง 100 สำหรับการขาย Connors พบว่าผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อซื้อที่ระดับ RSI ต่ำกว่า 5 เมื่อเทียบกับค่า RSI ที่ต่ำกว่า 10. ในคำอื่น ๆ RSI ที่ลดลงจะส่งผลให้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อขายสั้นโดยมีสัญญาณไฟกระชาก RSI สูงกว่า 95 กว่าไฟกระชากเหนือระดับ 90 ในคำอื่น ๆ ยิ่งช่วงสั้น ๆ ยิ่งซื้อเกินความมั่นคงมากเท่าใดผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะสั้นจะเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนที่สามเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อหรือขายสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการจัดวาง Chartists สามารถดูตลาดใกล้ปิดและสร้างตำแหน่งก่อนปิดหรือสร้างตำแหน่งในการเปิดถัดไป มีข้อดีข้อเสียทั้งสองวิธี คอนเนอร์สนับสนุนแนวทางก่อนปิด การซื้อก่อนปิดหมายถึงผู้ค้าอยู่ในความเมตตาของการเปิดถัดไปซึ่งอาจมีช่องว่าง เห็นได้ชัดว่าช่องว่างนี้สามารถช่วยเพิ่มตำแหน่งใหม่หรือทำให้ลดราคาลงได้ทันที การรอเปิดให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถปรับปรุงระดับรายการได้ ขั้นตอนที่สี่คือการตั้งจุดทางออก ในตัวอย่างของเขาโดยใช้ SampP 500 คอนเนอร์สนับสนุนการออกจากตำแหน่งที่ยืนยาวในการเคลื่อนที่เหนือ SMA 5 วันและตำแหน่งสั้น ๆ ในการเคลื่อนตัวต่ำกว่า SMA 5 วัน นี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้เกิดการออกอย่างรวดเร็ว Chartists ควรพิจารณาการหยุดแบบต่อเนื่องหรือการใช้ Parabolic SAR บางครั้งแนวโน้มที่แข็งแกร่งถือครองและหยุดต่อท้ายจะมั่นใจได้ว่าตำแหน่งจะยังคงตราบเท่าที่แนวโน้มขยายไป Wheren จะหยุด Connors ไม่สนับสนุนโดยใช้หยุด ใช่คุณอ่านถูกต้อง ในการทดสอบเชิงปริมาณของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าหลายร้อยหลายพัน Connors พบว่าหยุดทำร้ายประสิทธิภาพจริงเมื่อมันมาถึงหุ้นและดัชนีหุ้น แม้ว่าตลาดจะมีการล่องลอยขึ้นไปข้างบน แต่การไม่ใช้จุดหยุดอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียและการเบิกจ่ายที่มากขึ้น เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง แต่การซื้อขายอีกครั้งเป็นเกมที่มีความเสี่ยง Chartists ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ตัวอย่างการซื้อขายกราฟด้านล่างแสดงถึง Dow Industrials SPDR (DIA) กับ SMA 200 วัน (สีแดง), SMA 5 ช่วง (สีชมพู) และ RSI 2 ช่วง สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่เหนือ SMA 200 วันและ RSI (2) จะเคลื่อนที่ไปที่ 5 หรือต่ำกว่า สัญญาณหยาบคายเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่ต่ำกว่า SMA 200 วันและ RSI (2) จะเคลื่อนไปที่ 95 ขึ้นไป สัญญาณบ่งชี้ถึง 7 ช่วงระยะเวลา 12 เดือนซึ่งเป็นสัญญาณบวก 4 ตัวและ 3 ขาลง สัญญาณ DIA 4 ตัวปรับตัวสูงขึ้น 3-4 เท่าซึ่งหมายความว่าจะมีผลกำไร สัญญาณ DIA 3 ตัวลดลงเพียงครั้งเดียว (5) DIA เคลื่อนตัวเหนือ SMA 200 วันหลังจากสัญญาณขาลงในเดือนตุลาคม เมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วัน RSI 2 ช่วงเวลาไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ 5 หรือต่ำกว่าเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อใหม่ เท่าที่กำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับระดับที่ใช้สำหรับการหยุดขาดทุนและการรับผลกำไร ตัวอย่างที่สองแสดงการซื้อขายของ Apple (AAPL) เหนือ SMA 200 วันสำหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ ในช่วงนี้มีสัญญาณซื้ออย่างน้อยสิบรายการ การป้องกันความสูญเสียของ AAPL ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2554 เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันการสูญเสียของ 5 อันดับแรกสัญญาณที่ 5 มีสัญญาณดีกว่าเนื่องจาก AAPL มีการคดเคี้ยวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงมกราคม เมื่อพิจารณาแผนภูมินี้เป็นที่ชัดเจนว่าหลายสัญญาณเหล่านี้เป็นช่วงต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งแอปเปิลย้ายมาที่ระดับต่ำสุดหลังจากสัญญาณซื้อเริ่มแรกและฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดสิ่งสำคัญคือต้องศึกษาสัญญาณและหาวิธีปรับปรุงผลลัพธ์ กุญแจสำคัญคือหลีกเลี่ยงการปรับเส้นโค้งซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคต ตามที่ระบุไว้ข้างต้นกลยุทธ์ RSI (2) อาจเป็นช่วงต้นเนื่องจากการย้ายที่มีอยู่มักจะดำเนินต่อไปหลังจากสัญญาณ ความมั่นคงยังคงสูงขึ้นหลังจาก RSI (2) พุ่งขึ้นเหนือ 95 หรือต่ำกว่าหลังจากที่อาร์เอสอาร์ (RSI) (2) ลดลงต่ำกว่า 5 จุดในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นักคิดชาตินิยมควรมองหาคำแนะนำบางประการที่ว่าราคากลับตกต่ำหลัง RSI (2) ฮิตสุดขีด นี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงเทียน, รูปแบบกราฟ intraday, oscillators โมเมนตัมอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งการปรับแต่งเพื่อ RSI (2) RSI (2) ปรับตัวขึ้นเหนือ 95 จุดเนื่องจากราคาเพิ่มขึ้น การตั้งตำแหน่งสั้น ๆ ในขณะที่ราคากำลังเคลื่อนขึ้นอาจเป็นอันตรายได้ Chartists สามารถกรองสัญญาณนี้โดยรอให้ RSI (2) เคลื่อนกลับด้านล่างเส้นกึ่งกลาง (50) ในทำนองเดียวกันเมื่อการรักษาความปลอดภัยมีการซื้อขายสูงกว่า SMA 200 วันและ RSI (2) เคลื่อนตัวต่ำกว่า 5 แผนภูมิสามารถกรองสัญญาณนี้ได้โดยรอให้ RSI (2) เคลื่อนที่เหนือ 50 จุดซึ่งส่งสัญญาณว่าราคามีระยะสั้น หันเร็ว แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่า Google โดยใช้สัญญาณ RSI (2) ที่กรองด้วยเส้นขอบของเส้นกึ่งกลาง (50) มีสัญญาณที่ดีและมีสัญญาณไม่ดี สังเกตว่าสัญญาณการขายเดือนตุลาคมไม่ได้มีผลเนื่องจาก GOOG อยู่เหนือ SMA 200 วันเมื่อ RSI เคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 นอกจากนี้โปรดทราบว่าช่องว่างสามารถสร้างความหายนะให้กับธุรกิจการค้าได้ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือนตุลาคมและช่วงกลางเดือนมกราคมเกิดขึ้นในช่วงฤดูกําไร สรุปยุทธศาสตร์ RSI (2) ช่วยให้ผู้ค้ามีโอกาสได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง Connors กล่าวว่าผู้ค้าควรซื้อ pullbacks ไม่ใช่ breakouts ในทางตรงกันข้ามผู้ค้าควรขายหุ้นที่ขายให้มากเกินไปไม่สนับสนุนการพัก กลยุทธ์นี้เหมาะกับปรัชญาของเขา แม้ว่าการทดสอบของ Connors039 จะแสดงให้เห็นว่าการหยุดรับผลกระทบจากการทำธุรกรรมจะเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ค้าในการพัฒนากลยุทธ์ทางออกและหยุดการขาดทุนสำหรับระบบการซื้อขายใด ๆ ผู้ค้าสามารถออกจาก longs เมื่อเงื่อนไขเป็น overbought หรือตั้งหยุดต่อท้าย ในทำนองเดียวกันผู้ค้าสามารถออกจากกางเกงขาสั้นเมื่อสภาพกลายเป็น oversold โปรดจำไว้ว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาระบบการซื้อขาย ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปแบบการค้าการตั้งค่าความเสี่ยงและการตัดสินส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนภูมิของ SampP 500 พร้อม RSI (2) ด้านล่างนี้เป็นรหัสสำหรับ Advanced Scan Workbench ที่สมาชิก Extra สามารถคัดลอกและวางได้ RSI (2) สัญญาณการซื้อ: ทำไม RSI อาจเป็นตัวชี้วัดระยะสั้นที่ดีที่สุดตัวหนึ่งที่ดีที่สุดบทความนี้ แต่เดิมมีการเผยแพร่ในปี 2550 และมีพื้นฐานจากการวิจัยเกี่ยวกับ 7,050,517 ธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค. 2538 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เราใช้ราคา และตัวกรองสภาพคล่องที่ต้องการหุ้นทั้งหมดมีราคาสูงกว่า 5 และมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่มีปริมาณมากกว่า 250,000 หุ้น งานวิจัยนี้ได้รับการปรับปรุงจนถึงปีพ. ศ. 2553 และปัจจุบันมีการซื้อขายแบบจำลองจำนวน 11,022,431 ราย เราพิจารณาดัชนีความเข้มสัมพัทธ์ (RSI) เป็นดัชนีชี้วัดที่ดีที่สุด มีหนังสือและบทความที่เขียนเกี่ยวกับ RSI เป็นจำนวนมากวิธีการใช้งานและค่าที่ให้ในการคาดการณ์ทิศทางระยะสั้นของราคาหุ้น น่าเสียดายที่มีการศึกษาทางสถิติน้อยมากหากมีการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ น่าแปลกใจมากที่พิจารณาว่า RSI นิยมใช้เป็นตัวบ่งชี้อย่างไรและผู้ค้าหลายรายต้องพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวอย่างไร คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนสูงสุดอย่างไรโดยใช้คู่มือกลยุทธ์สต็อค RSI 2 ช่วงเวลาใหม่ของเรา รวมอยู่ด้วยกันหลายสิบรูปแบบกลยุทธ์หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการวัดมูลค่าโดยอิงตาม RSI 2 ช่วง ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้ RSI 14 งวด แต่การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าทางสถิติไม่มีขอบออกไปไกลเท่าไร อย่างไรก็ตามเมื่อคุณย่อช่วงเวลาที่คุณเริ่มเห็นผลที่น่าประทับใจบางอย่าง การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกันที่สุดจะได้รับโดยใช้ RSI 2 ช่วงเวลาและเราได้สร้างระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากมายซึ่งรวม RSI 2 ช่วง ก่อนที่จะเข้าสู่กลยุทธ์จริงนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ RSI และการคำนวณของ it8217s ดัชนีความสัมพันธ์ Relative Strength Index (RSI) ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder ในทศวรรษที่ 19708217 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งจะเปรียบเทียบขนาดของหุ้นที่เพิ่งได้รับกับขนาดของความสูญเสียล่าสุดของ บริษัท stock8217s สูตรง่ายๆ (ดูด้านล่าง) จะแปลงการดำเนินการด้านราคาให้เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 100 การใช้งานที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ตัวบ่งชี้คือการวัด overbought และ oversold เงื่อนไข 8211 ใส่เพียงจำนวนที่สูงขึ้นหุ้น overbought มากขึ้นและลดจำนวน oversold หุ้นเป็น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วค่าเริ่มต้นที่พบโดยทั่วไปสำหรับ RSI คือ 14 งวด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ในแพ็กเกจแผนภูมิเกือบทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรโปรดติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ของคุณ ตารางข้างล่างนี้แสดงเปอร์เซ็นต์ gainloss เฉลี่ยสำหรับหุ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลาทดสอบของเราในช่วง 1 วัน 2 วันและ 1 สัปดาห์ (5 วัน) ตัวเลขเหล่านี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้สำหรับการเปรียบเทียบ จากนั้นเราได้วัดปริมาณการซื้อที่หาซื้อและขายเกินวงเงินที่วัดได้จากการอ่าน RSI 2 ช่วงเวลาที่อยู่เหนือ 90 (overbought) และต่ำกว่า 10 (oversold) กล่าวอีกนัยหนึ่งเรามองที่หุ้นทั้งหมดที่มี RSI 2 ช่วงซึ่งอยู่เหนือ 90, 95, 98 และ 99 ซึ่งเรามองว่าเป็นหุ้นที่ซื้อจนเกินไปและหุ้นทั้งหมดที่มี RSI 2 ช่วงเวลาอ่านด้านล่าง 10, 5, 2 และ 1 ซึ่งเราคิดว่า oversold ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.08), 2 วัน (0.20) และ 1 สัปดาห์ ภายหลัง (0.49) อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่า 5 อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.14), 2 วัน (0.32) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.61) ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีดัชนี RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่า 2 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.24), 2 วัน (0.48) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.75) ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่า 1 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.30), 2 วัน (0.62) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.84) เมื่อมองไปที่ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นอย่างมากในแต่ละขั้นตอน ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาต่ำกว่า 2 มีค่ามากกว่าหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่ต่ำกว่า 5 ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าควรมองหากลยุทธ์ในการสร้างหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงดังนี้ 10. ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาอ่านด้านบน 90 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 วัน (0.01) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.02) ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 95 มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าเป็นลบเป็นเวลา 2 วัน (-0.05) และอีก 1 สัปดาห์ (-0.05) ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านข้างต้น 98 เป็นค่าลบ 1 วัน (-0.04), 2 วัน (-0.12) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (-0.14) ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านข้างต้น 99 เป็นค่าลบ 1 วัน (-0.07), 2 วัน (-0.19) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (-0.21) เมื่อมองไปที่ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในแต่ละขั้นตอน ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98 มีค่าต่ำกว่ากลุ่มที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านได้ดีกว่า 95 ข้อซึ่งหมายความว่าต้องหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI เป็นเวลา 2 ช่วงการอ่าน ผู้ค้าเชิงรุกอาจมองว่าจะสร้างกลยุทธ์การขายสั้น ๆ ในหุ้นเหล่านี้ โดยปกติแล้วหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาต่ำกว่า 2 จะแสดงผลตอบแทนที่เป็นบวกในสัปดาห์หน้า (0.75) นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98 แสดงผลตอบแทนที่เป็นลบในสัปดาห์หน้า และเช่นเดียวกับบทความอื่น ๆ ในชุดนี้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้สามารถปรับปรุงได้มากยิ่งขึ้นโดยการกรองหุ้นที่ซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและรวม RSI 2 ช่วงกับ PowerRatings แผนภูมิ 1 (ด้านล่าง) เป็นตัวอย่างของหุ้นที่เพิ่งอ่าน RSI 2 ช่วงล่างด้านล่าง 2: แผนภูมิ 2 (ด้านล่าง) เป็นตัวอย่างของหุ้นที่มีการอ่าน RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98: การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า ดัชนีความแรงของสัมพัทธ์เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเมื่อใช้อย่างถูกต้อง เราบอกว่า 8220 เมื่อใช้อย่างถูกต้อง 8221 เนื่องจากการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะจับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในหุ้นโดยใช้ RSI 2 ช่วง แต่ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้ 8220 แบบ 8221 14 ระยะเวลา RSI มีค่า littleno เป็นตัวบ่งชี้นี้ . คำแถลงนี้ชี้ให้เห็นถึงสาระสำคัญของสิ่งที่เทรดดิ้งมาร์เก็ตสคูลแสดงถึง 8211 ซึ่งเป็นฐานการตัดสินใจทางการค้าของเราในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรัชญานี้ช่วยให้เราสามารถประเมินได้ว่าการค้ามีโอกาสที่จะสร้างความเสี่ยงที่ดีและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งที่ใช้ RSI 2 ช่วง ตัวอย่างเช่นผลลัพธ์ที่มากขึ้นสามารถพบได้โดยการมองหาการอ่านหลายวันภายใต้ 10, 5 หรือ 2 และผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสามารถทำได้โดยการรวมการอ่านเข้ากับปัจจัยอื่น ๆ เช่นการซื้อหุ้น RSI ในระดับต่ำหากธุรกิจซื้อขาย 1-3 ลดลงระหว่างวัน เมื่อเวลาผ่านไป we8217ll จะแบ่งปันผลการวิจัยบางส่วนเหล่านี้พร้อมกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ดีกับคุณ RSI 2 ช่วงเวลาเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้ารายย่อย เรียนรู้วิธีการประสบความสำเร็จในการค้ากับตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพนี้ด้วยคู่มือกลยุทธ์สต็อค RSI ระยะเวลา 2 วัน คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อสำเนาของคุณวันนี้ RSI และวิธีการทำกำไรจากมันเราทุกคนรู้ว่าไม่มีตัวชี้วัดวิเศษ แต่มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนเวทมนตร์อย่างแท้จริงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น RSI ที่เชื่อถือได้ของเรา ในบทความนี้เราจะดูสองรูปแบบการซื้อขายที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในหนังสือ 8220Short Term Trading Strategies ที่ Work8221 โดย Larry Connors และ Cesar Alvarez ได้รับการยอมรับกันดีในบทความต่างๆที่ RSI 2 ช่วงเวลาในแผนภูมิรายวันของดัชนีตลาดหุ้นเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาจุดเข้า การลดลงของราคาในตลาด SampP E-Mini ในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวขึ้นในอดีต (ตั้งแต่ปี 2543) ตามมาด้วยการกลับรายการ การผกผันเหล่านี้สามารถตรวจพบโดยใช้ตัวบ่งชี้ RSI มาตรฐานโดยมีค่างวดเป็นสอง วางตัวแสดงนี้ไว้ในแผนภูมิรายวันและค้นหาจุดเมื่อตัวบ่งชี้ลดลงต่ำกว่า 5 ตัวอย่างเช่น จุดต่ำสุดเหล่านี้คือโอกาสในการซื้อ ค่าต่ำกว่า 5 มีสีเขียว เหล่านี้เป็นจุดซื้อ ระบบ RSI (2) เราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบการซื้อขายแบบง่ายๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสัญลักษณ์ RSI (2) บน E-mini SampP ในระยะสั้นเราต้องการที่จะไปนานใน SampP เมื่อมันประสบการ pullback ในตลาดวัว เราสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเพื่อพิจารณาเมื่อเราอยู่ในแนวโน้มของ bull และใช้ RSI 2 ช่วงเพื่อค้นหาจุดเข้าสู่ความเป็นไปได้สูง จากนั้นเราสามารถปิดเมื่อราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน กฎมีความชัดเจนและเรียบง่าย: ราคาต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซื้อเมื่อปิดเมื่อ RSI สะสม (2) ต่ำกว่า 5 ปิดเมื่อราคาปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน ใช้การสูญเสียการหยุดชะงัก 1000 ภัยพิบัติ การทำ backtest ของระบบได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนปี 1997 จนถึงเดือนมีนาคม 2012 รวม 50 ค่าคอมมิชชั่นและการเลื่อนลอยถูกหักออกต่อเที่ยว ด้านล่างนี้เป็นแผนภูมิของสิ่งที่ระบบนี้จะมีลักษณะพร้อมกับผลลัพธ์ของระบบ RSI (2) ผลการดำเนินงานของระบบกำไรสุทธิ: 17,163 เปอร์เซ็นต์ผู้ชนะ: 67 ไม่การค้า: 64 Ave การค้า: 268.16 การเบิกใช้สูงสุด: -5,075 ปัจจัยกำไร: 1.90 ผลลัพธ์เหล่านี้เยี่ยมยอดมากเนื่องจากเรามีระบบที่เรียบง่าย นี่แสดงให้เห็นถึงพลังที่ตัวบ่งชี้ RSI (2) มีมานานกว่าสิบปีแล้ว เพียงแค่แนวคิดเดียวนี้คุณสามารถพัฒนาระบบการซื้อขายต่างๆได้ ตอนนี้เราดูว่าเราสามารถปรับปรุงผลลัพธ์เหล่านี้ได้หรือไม่ กลยุทธ์การรวม RSI (2) ที่เพิ่มขึ้นกลยุทธ์ Larry Conners ช่วยเพิ่มรูปแบบการซื้อขาย RSI (2) เล็กน้อยโดยสร้างมูลค่า RSI สะสม แทนที่จะคำนวณเพียงครั้งเดียวเราจะคำนวณจำนวนรวมของ RSI 2 ช่วงเวลาที่ใช้งานอยู่ ในกรณีนี้เราจะใช้ RSI 2 ช่วงเวลาทั้งหมดในช่วงสามวันที่ผ่านมา เมื่อคุณเก็บค่าที่สะสมของ RSI (2) ไว้ให้เรียบค่า ด้านล่างเป็นกราฟเปรียบเทียบดัชนีมาตรฐาน RSI 2 ช่วงเวลาโดยใช้ตัวบ่งชี้ RSI 2 ช่วงที่สะสมไว้ คุณสามารถดูได้ว่าตัวบ่งชี้ใหม่ของเรานุ่มนวลมากแค่ไหน นี้จะทำเพื่อลดจำนวนของการค้าในความหวังของการจับภาพการค้าที่มีคุณภาพ ในระยะสั้น it8217s พยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของรูปแบบการซื้อขายเดิมของเรา RSI ที่สะสมในช่องด้านบน มาตรฐาน RSI ในบานหน้าต่างด้านล่าง ราคาต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซื้อเมื่อปิด RSI สะสม (2) ในช่วงสามวันที่ผ่านมาต่ำกว่า 45 ปีออกเมื่อ RSI (2) ปิดวันปัจจุบันอยู่เหนือ 65 ปีใช้การสูญเสียการหยุดชะงัก 1,000 ครั้ง ผลประกอบการของ RSI (2) ผลกำไรสุทธิ: 17,412 เปอร์เซ็นต์ผู้ชนะ: 67 ไม่การค้า: 52 Ave การค้า: 334.86 การเบิกใช้สูงสุด: -4,850 2.02 ตลาดเงินสด SampP ระบบ RSI ระยะเวลา 2 ปีมีลักษณะว่าซื้อขายได้ 100 หุ้น ตลาดเงินสด SampP จะกลับไปปี 1993 มันค่อนข้างดี สรุปยุทธศาสตร์ที่สะสมไว้ทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ เพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบการซื้อขาย RSI (2) มาตรฐานด้วยการลดจำนวนการซื้อขาย แต่ยังสร้างรายได้ให้กับกำไรสุทธิเท่าเดิม เป็นโบนัสการเบิกจ่ายมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ในขณะที่ทั้งสองระบบทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกลยุทธ์การสะสมอาจใช้งานได้ดีกว่าเล็กน้อย กลยุทธ์ RSI (2) ที่สะสมไว้จะทำงานได้ดีกับ MiniDoD เช่นเดียวกับสอง ETFs, DIA และ SPY รหัส EasyLanguage มีอยู่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดฟรี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทำงานของ TradeStation โปรดทราบแนวคิดการซื้อขายและรหัสตามที่ระบุไม่ใช่ระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ เป็นการสาธิตวิธีการป้อนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้เป็นแกนหลักของระบบการซื้อขายได้ ดังนั้นสำหรับบรรดาผู้ที่สนใจในการสร้างระบบการซื้อขายของคุณเองแนวคิดนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ได้รับหนังสือ 2013 ปรับปรุง: